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意思決定理論と不思議なサンクトペテルブルクのパラドックスを説明する。
2021/08/18 -資産運用
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GPIFの運用収益率だけみても意味がない。GPIFが掲げる「目標」を理解するのが大事。
2021/08/15 -資産運用
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リターン中央値を最大化する最適レバレッジ比率の効果を幾何ブラウン運動で説明する。
2021/08/14 -金融工学
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なぜレバレッジをかけて高リターンを得るのは運ゲーなのかを幾何ブラウン運動で説明する。
2021/08/13 -金融工学
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なぜリスクが大きいとトータルリターンが低下するのか？幾何ブラウン運動で定量的に説明する。
2021/08/12 -金融工学
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マートン・社畜の式 (S&P500の最適比率 = 1.75 / RRA)を説明する。
2021/08/09 -金融工学
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マートンのポートフォリオ問題で最適なリスク資産割合を計算する方法を説明する。
2021/08/07 -金融工学
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2021/08/06 -金融工学
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最適レバレッジと最適投資比率 (サミュエルソンの割合) との意外な関係を説明する。
2021/08/05 -金融工学
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リスク資産の最適な割合を計算するためのサミュエルソンの割合を説明する。
2021/08/04 -金融工学
