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リターン中央値を最大化する最適レバレッジ比率の効果を幾何ブラウン運動で説明する。
2021/08/14 -金融工学
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なぜレバレッジをかけて高リターンを得るのは運ゲーなのかを幾何ブラウン運動で説明する。
2021/08/13 -金融工学
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なぜリスクが大きいとトータルリターンが低下するのか?幾何ブラウン運動で定量的に説明する。
2021/08/12 -金融工学
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マートン・社畜の式 (S&P500の最適比率 = 1.75 / RRA)を説明する。
2021/08/09 -金融工学
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マートンのポートフォリオ問題で最適なリスク資産割合を計算する方法を説明する。
2021/08/07 -金融工学
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2021/08/06 -金融工学
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最適レバレッジと最適投資比率 (サミュエルソンの割合) との意外な関係を説明する。
2021/08/05 -金融工学
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リスク資産の最適な割合を計算するためのサミュエルソンの割合を説明する。
2021/08/04 -金融工学
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自分のリスク許容度を知るための相対的リスク回避度の計算方法を説明する。
2021/08/03 -金融工学
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投資でよく出てくる単語「リスク許容度」を分かりやすく説明する。
2021/08/02 -金融工学