「 金融工学 」 一覧
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暴落を取り入れたS&P500投資シミュレーションの結果。幾何ブラウン運動+ジャンプ過程。
2021/10/10 -金融工学
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なぜ全てのリスク資産の時価総額加重平均が最適なポートフォリオなのか？を説明する。
2021/10/09 -金融工学
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暴落を取り入れたS&P500投資シミュレーションの方法。幾何ブラウン運動+ジャンプ過程。
2021/10/08 -金融工学
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なぜリスクが高いとリターンの中央値が下がるのか？を定量的に説明する。
2021/09/19 -金融工学
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S&P500を積み立て投資したリターンの確率分布の形状からリスク低減を理解する。
2021/09/13 -金融工学
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S&P500の積立投資と一括投資のリスクを確率分布の形状から定量的に比較する。
2021/09/11 -金融工学
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S&P500の積立投資でリターンの確率分布をどう計算するか？
2021/09/11 -金融工学
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S&P500リターンの確率分布から分かるリターン5倍以上の確率。
2021/09/10 -金融工学
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2021/09/09 -金融工学
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現金：S&P500の最適比率が分かる早見表 (マートン問題と相対的リスク回避度で計算)
2021/08/26 -金融工学
