「 金融工学 」 一覧
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S&P500投資の資産増加シミュレーションで暴落を取り入れるべきか？
2021/08/22 -金融工学
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「ライフサイクル投資術」の相対的リスク回避度グラフを効用関数を使って導出する。
2021/08/19 -金融工学
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リターン中央値を最大化する最適レバレッジ比率の効果を幾何ブラウン運動で説明する。
2021/08/14 -金融工学
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なぜレバレッジをかけて高リターンを得るのは運ゲーなのかを幾何ブラウン運動で説明する。
2021/08/13 -金融工学
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なぜリスクが大きいとトータルリターンが低下するのか？幾何ブラウン運動で定量的に説明する。
2021/08/12 -金融工学
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マートン・社畜の式 (S&P500の最適比率 = 1.75 / RRA)を説明する。
2021/08/09 -金融工学
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マートンのポートフォリオ問題で最適なリスク資産割合を計算する方法を説明する。
2021/08/07 -金融工学
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2021/08/06 -金融工学
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最適レバレッジと最適投資比率 (サミュエルソンの割合) との意外な関係を説明する。
2021/08/05 -金融工学
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リスク資産の最適な割合を計算するためのサミュエルソンの割合を説明する。
2021/08/04 -金融工学
