サラリーマン億り人のリアル投資記録
投稿日：2021年9月10日 更新日：
前記事からの続きです。
S＆P500指数がリスク20%・リターン7%の幾何ブラウン運動に従うと仮定、その際のリターンの確率分布は下の通りです。
確率分布の形は分かったと。ではリターンが2倍とか3倍とかになる確率は一体どれくらいあるんだ？というのが知りたい。
確率分布を積分すると「あるリターン以下の確率」や「あるリターン以上の確率」を知ることができます。
上の確率分布をもとに元本割れ確率 (=リターンが1倍未満の確率）とリターンが2倍~5倍を超える確率を可視化してみます。
結果がコチラ。
元本割れ確率は年数が経過するごとにゆっくり減少していきます。20年後なら14%。
2倍を超える確率は20年後に62%。
3倍を超える確率は20年後に45%。
4倍を超える確率は20年後に32%。
5倍を超える確率は20年後に24%。
5倍を超える確率が20%を超えるのはアツいですね。
もっと低いと思っていましたが幾何ブラウン運動モデルで計算すれば予想より高いことが分かりました。
関連記事：
Twitterでブログ記事の更新通知を受け取れます：
記事が役に立ったらクリックお願いします↓
執筆者：chandra11
関連記事
暴落を取り入れたS&P500投資シミュレーションの結果。幾何ブラウン運動+ジャンプ過程。
前回の記事で紹介したように、S&P500投資シミュレーションに暴落の効果を取り入れたシミュレーションをやってみます。 具体的には、基本的な株価変動モデルである幾何ブラウン運動に加 …
なぜリスクが大きいとトータルリターンが低下するのか？幾何ブラウン運動で定量的に説明する。
株価の変動は幾何ブラウン運動でモデルできることがよく知られています。 幾何ブラウン運動はこのブログの記事で何回も出てきてますが、あえて基礎に立ち返ってみます。すると株価変動 …
S&P500インデックス投資でFIREできるか？を破産確率で検証する。
「S&P500インデックス投資でFIRE (早期退職)できるか？」は個人的にとても気になるテーマです。 「できる派」の唯一の定量的な根拠は有名な4%ルールですが、「4%ルール」は …
S&P500に6000万円投資してFIREしたときの破産確率をシミュレーションした結果。
前回の続き。 毎月の生活費が20万円の場合、資産6000万円をS&P500インデックスなどで運用しておけば、仕事やめても生きていける (FIRE)という考え方があります。これは「 …
S&P500投資でFIREするのにいくら必要かを破産確率で明らかにする。
「S&P500に6000万円投資してFIREしたときの破産確率をシミュレーションした。」のシミュレーションで分かった結果は、次の通り。 仮に40歳でFIREするとして、6000万 …
