給料と副業収入をS&P500にぶち込み放置するブログ
投稿日：2021年9月10日 更新日：
前記事からの続きです。
S＆P500指数がリスク20%・リターン7%の幾何ブラウン運動に従うと仮定、その際のリターンの確率分布は下の通りです。
確率分布の形は分かったと。ではリターンが2倍とか3倍とかになる確率は一体どれくらいあるんだ？というのが知りたい。
確率分布を積分すると「あるリターン以下の確率」や「あるリターン以上の確率」を知ることができます。
上の確率分布をもとに元本割れ確率 (=リターンが1倍未満の確率）とリターンが2倍~5倍を超える確率を可視化してみます。
結果がコチラ。
元本割れ確率は年数が経過するごとにゆっくり減少していきます。20年後なら14%。
2倍を超える確率は20年後に62%。
3倍を超える確率は20年後に45%。
4倍を超える確率は20年後に32%。
5倍を超える確率は20年後に24%。
5倍を超える確率が20%を超えるのはアツいですね。
もっと低いと思っていましたが幾何ブラウン運動モデルで計算すれば予想より高いことが分かりました。
関連記事：
Twitterでブログ記事の更新通知を受け取れます：
記事が役に立ったらクリックお願いします↓
執筆者：chandra11
関連記事
S&P500長期投資で資産増加が加速するのが分かるグラフはこれだ ww
インデックス投資に長期投資すれば「資産増加が加速する」とよく言われます。確かにそうなんですが、これは定量的に示すことが出来ます。 S&P500に720の法則を適用して指数の動きが …
S&P500の積立投資でリターンの確率分布をどう計算するか？
過去記事でS&P500のリターンの確率分布をグラフ化したものを紹介しました。 S＆P500指数がリスク20%・リターン7%の幾何ブラウン運動に従うと仮定、その際のリターンの確率分 …
S&P500に3倍レバレッジかけても10年後のリターンはレバレッジなしと大して変わらなくて泣ける ww
前回の続き： は？長期的に見れば株式指数は右肩上がりなんだからレバレッジかけた方がいいだろ？ はい、これは尤もらしい主張です。だからといってレバレッジかけりゃいい、とは私は思いません。 …
S&P500が「平均値」をとる確率は何%なのか？資産推移グラフに潜んだワナ。
資産運用で複利効果のグラフを見る機会は多いです。複利の効果で資産は大きく増やせるという触れ込みで。 複利の効果で資産を大きく増やせるのは間違いではありません。ただし、複利効果の紹介で見る …
レバレッジETFの減価問題はなぜ嘘くさいのかを定量的に説明する。
レバレッジETFは減価リスクがあるから危険と言われることがあります。 超簡単な例でいうと、株式指数が10%上昇し翌日10%下落した場合： レバなし：1.1 x0.9= 0.99 3倍レバ …
チャンドラです。
都内在住の30代サラリーマンです。このブログではインデックス投資の利点、運用成績、運用シミュレーションや金融工学の記事を公開していきます。
