sabizan
投稿日：
執筆者：chandra11
関連記事
-
-
インデックス投資を開始して6年。米国株高パフォーマンスのおかげで資産が1億円を超えました。想定（年率リターン7%)よりも27カ月早かったです。 下のグラフは2014年以降の資産推移を示し …
-
-
レバレッジはリターンの中央値を下げる。3倍レバレッジが危険な理由を定量的に説明する。
前回の記事では株価がランダムな動きをすると仮定すると、リターンの確率分布が対数正規分布に従うと紹介しましした。 ではランダムな動きをする株にレバレッジを加えるとどうなるか見てみます。レバ …
-
-
土日も家で仕事せざるを得ない私の時短ツールリストです。本当に買ってよかったものだけを紹介。随時更新していきます。 ウルトラワイドモニター (LG ウルトラワイドモニター) …
-
-
株価はどう動くか？幾何ブラウン運動の株価変動モデルを説明します。
株価はランダムな動きをすると仮定して構築されたのが現代ポートフォリオ理論。難しそうな微分積分の式を見れば怖気づきますがミソだけ押さえれば理解するのはさほど難しくありません。 株価が「ある …
-
-
前回の続き。 資産推移のグラフは単線で引いた平均値の推移をみるよりも、資産の広がりを加えた方がより現実的だと紹介しました。 下のグラフはS&P500指数がリスク20%・リターン7 …
-
-
ブラック・ショールズ・モデルを一番分かりやすく書いた本を紹介する。
私が大学時代から愛読している本に長沼伸一郎氏の直観的方法シリーズがあります。 久しぶりに本棚から引っ張り出して「経済数学の直観的方法（確率・統計編）」を読んでいたんですが、唸りましたね。とにかく難しい …
-
-
投資でよく出てくる単語「リスク許容度」を分かりやすく説明する。
前回の記事では、リスクが大きいとリターンが高くなるチャンスも増えるが、同時に元本割れする確率も増えることを確率分布で説明しました。 (1)リターン7%・リスク20%：元本割 …
-
-
S&P500 2倍レバレッジは暴落したらどうなるか説明する。幾何ブラウン運動+ジャンプ過程。
過去記事で、暴落を取り入れた幾何ブラウン運動のシミュレーションをS&P500のレバなし、2倍レバ、3倍レバで行いました。 各ケースのシミュレーション結果をバラバラの記事で紹介した …
