comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

インデックス投資で資産が1億円を超えました。(投資6年目)

  インデックス投資を開始して6年。米国株高パフォーマンスのおかげで資産が1億円を超えました。想定(年率リターン7%)よりも27カ月早かったです。 下のグラフは2014年以降の資産推移を示し …

レバレッジはリターンの中央値を下げる。3倍レバレッジが危険な理由を定量的に説明する。

  前回の記事では株価がランダムな動きをすると仮定すると、リターンの確率分布が対数正規分布に従うと紹介しましした。 ではランダムな動きをする株にレバレッジを加えるとどうなるか見てみます。レバ …

米国S&P500を平均リターン7%・リスク20%の幾何ブラウン運動でモデル化する理由。

  私のブログでは米国S&P500を年率平均リターン7%、リスク20%と仮定して将来のトータルリターンや元本割れ確率を分析しています。 この年率リスクとリターンは過去の実績から計算し …

ゼロで死ぬなら1億貯めて毎年450万円引き出せ

  前回の記事ではS&P500に1億投資して毎年400万円引き出すと50年間の資産中央値はほぼ一定を保つことが分かりました。資産自体は年平均7%で増加しますが、毎年一定の取り崩し(4 …

ポートフォリオ最適化。マートン問題を数式なしで解説する。

  前回の続きです。 「ライフサイクル投資術」の計算ステップを書き換えてみると、 (1) 下のグラフからRRA (相対的リスク回避度)を求め、 (2) リスク資産のリスク・リターンから最適レ …

「ライフサイクル投資術」の相対的リスク回避度グラフを効用関数を使って導出する。

  前回の記事からの続き。 「ライフサイクル投資術」では相対的リスク回避度 (RRA)を下のグラフから読み取れ、と書いています。 このグラフはどうやって作られたのか?「ライフサイクル投資術」 …

S&P500 VIXと超短金利差の関係性からみる米国景気のサイクル

  CMBの記事によると、過去30年間、S&P500 VIXと超短金利差の関係性に3度のサイクルが見られます。このサイクルは表現の仕方がユニークで面白いので、備忘録として記事にします …

サラリーマンが全資産の95%をインデックスファンド(S&P500・オルカン)で運用中。2024年に億り人達成!ブログで様々な投資シミュレーションを紹介!

お問い合わせは:こちら

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ