rounin
投稿日：
執筆者：chandra11
関連記事
-
-
インデックス投資を開始して6年。米国株高パフォーマンスのおかげで資産が1億円を超えました。想定（年率リターン7%)よりも27カ月早かったです。 下のグラフは2014年以降の資産推移を示し …
-
-
レバレッジはリターンの中央値を下げる。3倍レバレッジが危険な理由を定量的に説明する。
前回の記事では株価がランダムな動きをすると仮定すると、リターンの確率分布が対数正規分布に従うと紹介しましした。 ではランダムな動きをする株にレバレッジを加えるとどうなるか見てみます。レバ …
-
-
S&P500にレバレッジをかける投資方法は、過去記事でも色々考察してきました。簡単にまとめると、 ・レバレッジを大きくかけるほどリターンの確率分布が大きく広がるので、将来超高リタ …
-
-
リターン中央値を最大化する最適レバレッジ比率の効果を幾何ブラウン運動で説明する。
前回の記事「なぜレバレッジをかけて高リターンを得るのは運ゲーなのかを幾何ブラウン運動で説明する。」では、レバレッジについて以下のように説明しました。 (1) 株価が幾何ブラ …
-
-
「サラリーマンは年金を10年受給すれば元が取れる」は本当か？
NISAや確定拠出年金でシコシコ積み立てて老後の準備するのもいいですが、そもそも年金いくらもらえるのか？が気になります。 30年後の年金制度がどうなってるのかは予想できませんが、そもそも …
-
-
マートンのポートフォリオ問題で最適なリスク資産割合を計算する方法を説明する。
前回の続きです。 マートンのポートフォリオ問題とは、「個人の期待生涯効用を最大にするように最適な消費と最適な資産の組み合わせを決定する」という問題です。 「期待生涯効用」が分かりにくいと …
-
-
暴落を取り入れたS&P500投資シミュレーションの方法。幾何ブラウン運動+ジャンプ過程。
過去記事で書いたように、S&P500投資シミュレーションに暴落の効果を取り入れたシミュレーションをやってみます。 そのモチベーションは過去記事で書いたように、現実世界では暴落が発 …
