comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

インデックス投資で資産が1億円を超えました。(投資6年目)

  インデックス投資を開始して6年。米国株高パフォーマンスのおかげで資産が1億円を超えました。想定(年率リターン7%)よりも27カ月早かったです。 下のグラフは2014年以降の資産推移を示し …

レバレッジはリターンの中央値を下げる。3倍レバレッジが危険な理由を定量的に説明する。

  前回の記事では株価がランダムな動きをすると仮定すると、リターンの確率分布が対数正規分布に従うと紹介しましした。 ではランダムな動きをする株にレバレッジを加えるとどうなるか見てみます。レバ …

オルカンは本当にS&P500より分散されているのか? (米国指数 vs 米国除く全世界指数)

  オルカンはS&P500より本当に分散されているのか? 答えはYes。オルカンが米国含め全世界を対象としている以上、地域の観点では分散されています。 でも「ポートフォリオとして分散 …

新NISA S&P500 1月一括投資vs毎月投資を確率分布で検証

  新NISAでS&P500に投資する場合、「毎年1月に一括投資」または「毎月投資」どちらにするかは悩ましいところです。 結論から書くと「毎年1月に一括投資」の方が将来のリターンが勝 …

ポートフォリオ最適化。マートン問題を数式なしで解説する。

  前回の続きです。 「ライフサイクル投資術」の計算ステップを書き換えてみると、 (1) 下のグラフからRRA (相対的リスク回避度)を求め、 (2) リスク資産のリスク・リターンから最適レ …

リスクが低ければレバレッジをかけるメリットはあるか?

  過去記事でS&P500のレバレッジに関して定量的に考察しました。 レバレッジをかけるとリターンの中央値が下がるので、S&P500 (リスク20%・リターン7%)にレバレッ …

S&P500 VIXと超短金利差の関係性からみる米国景気のサイクル

  CMBの記事によると、過去30年間、S&P500 VIXと超短金利差の関係性に3度のサイクルが見られます。このサイクルは表現の仕方がユニークで面白いので、備忘録として記事にします …

サラリーマンが全資産の95%をインデックスファンド(S&P500・オルカン)で運用中。2024年に億り人達成!ブログで様々な投資シミュレーションを紹介!

お問い合わせは:こちら

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ