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レバレッジはリターンの中央値を下げる。3倍レバレッジが危険な理由を定量的に説明する。

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米国S&P500を平均リターン7%・リスク20%の幾何ブラウン運動でモデル化する理由。

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新NISA S&P500 1月一括投資vs毎月投資を確率分布で検証

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いつまでフルインベストメントを続けるか?

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3倍レバレッジを一括の代わりに積立投資にしても平均値と中央値の乖離を防げない理由。

  読者様からレバレッジに関する過去記事について質問を頂きました。 記事の内容を要約すると、「S&P500の最適レバレッジは1.75倍。それを越えるレバレッジをかけるとリターンの中央 …

「72の法則」をリスク資産に適用するのは正しいのか?リターンの確率分布の観点から検証。

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都内在住の30代サラリーマンです。資産の95%をインデックス投資で運用しています。2024年3月に資産1億円を超えました。

このブログではインデックス投資の利点、運用シミュレーションや金融工学の記事を公開していきます。

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