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S&P500 2倍レバレッジは暴落に弱いか定量的に分析する。幾何ブラウン運動+ジャンプ過程。
2022/01/22 -金融工学
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「インデックス投資が最適な投資法」はなぜ胡散臭く聞こえるのか？
2021/12/04 -金融工学
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レバレッジETFの減価問題はなぜ嘘くさいのかを定量的に説明する。
2021/10/17 -金融工学
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暴落を取り入れたS&P500投資シミュレーションの結果。幾何ブラウン運動+ジャンプ過程。
2021/10/10 -金融工学
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なぜ全てのリスク資産の時価総額加重平均が最適なポートフォリオなのか？を説明する。
2021/10/09 -金融工学
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暴落を取り入れたS&P500投資シミュレーションの方法。幾何ブラウン運動+ジャンプ過程。
2021/10/08 -金融工学
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WealthNaviはリスク許容度をどのように決めているのか？を分析する。
2021/10/03 -資産運用
