S&P500の最適レバレッジは1.75倍。SPDRとSPXLを10:6で混ぜれば作れる。

前回の記事でS&P500の最適レバレッジは1.75倍だと説明しました。レバレッジを大きくすればするほどリターン分布の中央値が大きくなりますが、ある閾値を境に中央値は下がります。そ … 続きを読む S&P500の最適レバレッジは1.75倍。SPDRとSPXLを10:6で混ぜれば作れる。