資産運用

米国株式時価総額はパレートの法則 (80:20の法則)に従うか?

投稿日:2020年10月30日 更新日:




 

経済学でよく使われるのがパレートの法則です。別名80:20の法則とも言われていて、「全体の数値の大部分は全体を構成する一部が生み出している」ことを言います。

パレートの法則に従う現象にはいくつかあります。例えば;

(1) 売上の8割は、全顧客の2割が生み出している。

(2) 商品の売上の8割は、全商品銘柄のうちの2割で生み出している。

(3) 売上の8割は、全従業員のうちの2割で生み出している。

(4) 仕事の成果の8割は、使った時間全体の2割の時間で生み出している。

(5) 故障の8割は、全部品のうち2割に原因がある。

どれもピッタリ80:20になるわけではないのですが、色々な統計データを分析すると、おおよそ80:20に従うことが分かっています。80:20というパターンが色々な分野で出てくるのは面白いですよね。

ここまで見るとパレートの法則は株式時価総額にも当てはまるのか見てみたくなる。おそらく従うんでしょう ww やってみました。

 

Sponsored Link



 

2020年10月中旬時点での米国時価総額ランキング上位は次の通り。GAFAMが圧倒的であることは前の記事でも紹介しました。

次にS&P500全ての企業に対してパレート図を作ってみたのが下のグラフです。

ここから主に何が見えるかと言うと:

(1) 時価総額全体の20%は3社 (アップル、アマゾン、マイクロソフト)が生み出している。

(2) 時価総額全体の30%は11社 (トップ3社に加えてフェイスブック、グーグル、ウォールマート、J&J、P&G、エヌビディア、マスターカード、ビザ)が生み出している。

(3) 時価総額全体の80%は148社が生み出している。その148社はS&P500全体の29.6%に相当する。

 

(3)に注目です。パレートの法則に従うと仮定すると、全時価総額の80%を上位20%の会社が生み出すことになります。実際のデータをみると上位29%が生み出していることが分かったので、パレートの法則はまあまあ当たっていると思います。これは面白い ww

 

記事が役に立ったらクリックお願いします↓

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ

-資産運用

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

2012年以降の資産推移と今後の予測を公開

    チャンドラです。   私は2012年に上京し社会人生活をスタートさせました。 社会人になってからは毎月自分の資産を記録していました。自分の資産を振り返ってみます。 …

eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)の損益 | 2020年2月末

  このアイキャッチ画像、なんかジワジワ来るんですよね ww テキサスの主張の強さ ww 私はeMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)に毎週一定金額を積み立てています。Sl …

一人暮らしの電気・ガス代 | 2019年4月分

  Sponsored Link   チャンドラです。   2019年4月分の電気代・ガス代を公開します。 一人暮らしの会社員の電気代・ガス代がどれくらいなのか参考になれ …

株式投資するなら貯金の割合は生活費1.5か月で十分な理由。ただし3か月分あれば安心感が手に入る。

  インデックス投資をする場合、株式と貯金の比率を何%にするべきかという議論がおきます。株式の比率を100-年齢にするべきという意見もあれば、3か月分の生活費を現金として確保したほうがいいと …

お金について新社会人に伝えたいこと

  チャンドラです。   私は社会人7年目ですが、新社会人のころはお金に関してあまりにも無知でした。 私が7年前に戻れるならやっておくべきだったことを書きたいと思います。新社会人の …


チャンドラです。

都内在住の30代前半サラリーマンです。このブログではインデックス投資の利点、運用成績、運用シミュレーションや金融工学の記事を公開していきます。

メディアインタビュー記事:こちら

投資運用成績は:こちら

投資を始めた理由は:こちら

お問い合わせは:こちら


にほんブログ村 株ブログ インデックス投資へ

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ