資産運用

元本割れしにくいインデックスファンドはどれか? | シミュレーションした結果

投稿日:2019年1月16日 更新日:




 

チャンドラです。

 

前回の記事でリスク・リターンと元本割れする確率の関係を調べました。結果は次の通りでした。

 

リスクが低くリターンが高い:利益は大きくなる

リスク / リターンの値が3以下:元本割れ確率は10%以下

 

では具体的にどのインデックスに長期積立投資すると、元本割れしにくく大きな利益を見込めるのでしょうか?myINDEXで調べてみました。

前回同様に毎月3万円を30年間積み立てることを前提とします。検証には過去20年の実績データを使います。

 

Sponsored Link



 

まずはmyINDEXを使って主要なインデックスのリスクとリターンを調べます。

 

 

各インデックスに対するリターンとリスクの比は以下の通りです。カッコの中は(リスク/リターン)を示します。(金やコモデティは除いています)

 

日本株:5.5 (17.6/3.2)

先進国株: 3.8 (18.6/4.9)

エマージング株:2.8 (23.7/8.6)

日本REIT:2.2 (17.9/8.1)

先進国REIT:2.3 (20.5/9)

エマージングREIT:3.8 (22.7/6)

日本債券: 1.0 (2/2)

先進国債券:2.3 (9.7/4.3)

エマージング債券:1.4 (12.3/8.8)

 

前回の記事ではリスク・リターン比が3よりも小さい場合に元本割れする確率が10%以下となることが分かりました。そこでリスク・リターン比が3よりも小さくなるインデックスだけを選ぶと次の通りとなりました。

 

エマージング株:2.8 (23.7/8.6)

日本REIT:2.2 (17.9/8.1)

先進国REIT:2.3 (10.5/9)

日本債券: 1.0 (2/2)

先進国債券:2.3 (9.7/4.3)

エマージング債券:1.4 (12.3/8.8)

 

これをリターンが大きい順に並べると次の通りです。

 

先進国REIT:2.3 (20.5/9)

エマージング債券:1.4 (12.3/8.8)

エマージング株:2.8 (23.7/8.6)

日本REIT:2.2 (17.9/8.1)

先進国債券:2.3 (9.7/4.3)

日本債券: 1.0 (2/2)

 

元本割れする確率が低くて大きな利益が見込めるインデックスは先進国REIT、エマージング債券、エマージング株の順となりました。意外にも先進国株や日本株はエマージング株よりも元本割れする確率が高く10%を超えるという結果になりました。

 

あくまで過去20年の実績データをベースにはじき出した結果ですが、必ずしもエマージング株のリスクが高く元本割れしやすいわけではないこと、債券の方が株よりも高いリターンが見込めるというのは新たな発見でした。

 

それでは。

 

節約の知恵はこちら

資産運用はこちら

私のブログランキングはこちら:

にほんブログ村 その他生活ブログ 家計管理・貯蓄へ にほんブログ村 株ブログ インデックス投資へ

-資産運用

執筆者:


  1. 匿名 より:


    あくまで過去20年の実績データをベースにはじき出した結果ですが、必ずしもエマージング株のリスクが高く元本割れしやすいわけではないこと、債券の方が株よりも高いリターンが見込めるというのは新たな発見でした。

     債券については、利回りと買付価格の関係式から、考察しトータル的に判断するのが良いと思います。

    ・新興国債券は過去20年は利回りが比較的大きく、価格上昇の余地があり、実際に上昇した。
    ・現状、先進国債券は、金利が低下し価格上昇の余地が少ない。(マイナス金利の期待は投資対象として無理がある)

    今後の新興国債券は・・・どうなんだろ?

comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

これまでにドブに捨てた金額を公開します

チャンドラです。   ケチを自認する私ですが、これまでの人生でお金をドブに捨てたと感じたことは多々あります。そんな経験を紹介します。 受験浪人(ドブ捨て金額:120万円)   間違 …

一人暮らしの電気・ガス代 | 2019年5月分

  Sponsored Link   チャンドラです。   2019年5月分の電気代・ガス代を公開します。 一人暮らしの会社員の電気代・ガス代がどれくらいなのか参考になれ …

生涯年収を見積もって改めて感じる投資の必要性

  チャンドラです。   自分の生涯年収を見積もると、改めて投資の必要性を感じます。     老後資金は足りるか?   私の現在の年収は約650万です …

米国株に投資するとか言っときながらテキサスしか行ったことない

  チャンドラです。   私はeMAXIS Slim 米国S&P500に積立投資していて、これを30年間続ければ資産を増やせると固く信じています。 と、記事で主張し続けてい …

米中貿易戦争が私のポートフォリオに与える影響は??

  チャンドラです。   米中貿易戦争が激化しています。 アメリカ政府は今年(2019年)5月10日に、中国から輸入する2000億ドル相当の輸入品に対する関税を10%から25%に引 …


チャンドラです。

東京在住の30代前半会社員でエンジニアとして働いています。エリート外国人のお客さん相手に日々奮闘中。6年間で貯めた2000万円を元手にインデックス投資を始めました。

TOEIC 905点

PMP (Project Management Professional)

投資運用成績は:こちら

投資を始めた理由は:こちら

極貧時代の話は:こちら

海外駐在の話は:こちら

お問い合わせは:こちら

応援クリックお願い致します!


にほんブログ村 株ブログ インデックス投資へ

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ