資産運用

株価は大きな変動の後に大きな変動が起きやすく、安定しているときは安定が続く。

投稿日:2020年1月22日 更新日:




 

株価がドカンと上がるか下がったとします。「うわ、どうしよう」と焦ります。明日の株価はどうなるだろう。また大きく動くのか、それとも小さく動くのか?

株価変動の傾向は過去のデータを分析すればおおよその傾向を捉えることができます。下の図は米国S&P500の過去80年間のデータを加工したものです。横軸はある時点における過去10日間のボラテリティ。縦軸はある時点における将来10日間のボラテリティ。

 

この散布図の相関係数は0.66。ここから分かることは、ある時点における過去10日間のボラテリティと将来10日間のボラテリティは正の相関があることです。

つまり過去10日間に株価の大きな変動があれば、将来10日間にも株価の大きな変動があるということ。逆に株価が安定していれば、その安定が継続しやすい傾向にあるということです。

 

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