資産運用

先進国株と新興国株の割合 ~ myINDEXでシミュレーションした結果

投稿日:2019年1月14日 更新日:

 




 

チャンドラです。

 

資産運用のポートフォリオを決める際にそのポートフォリオがどれだけのリスクとリターンが見込めるかを把握することが大切です。ポートフォリオとは現金・株・債券などの資産の組み合わせのことを言います。

TOPIXなどの経済指数や債券価格などと連動するインデックスで資産運用する場合、ポートフォリオのリスクとリターンを過去20年の実績データからはじき出す便利なツールがあります。それがmyINDEXです。

私の場合先進国株式と新興国株式の組み合わせに興味があるので、これらの組み合わせでリスクとリターンがどれだけ変わるかを見てみます。

 

Sponsored Link



 

先進国:80%  新興国:20%

 

先進国株式:80% 新興国株式:20%の場合のリスクとリターンは以下の通りになりました。

年平均リターンは5.7%、リスクは19.1%となりました。数字だけではイメージがつきにくいので毎月1万円を30年間積立投資した場合を考えます。計算にはこのツールを使いました。

投資額:360万円

評価額:715万円

下位30%~上位30%:533万円~995万円

下位10%~上位10%:324万円~1776万円

約15%の確率で元本割れ

 

先進国:50%  新興国:50%

 

次に先進国株式:50% 新興国株式:50%の場合のリスクとリターンは以下の通りになりました。

年平均リターンは6.9%、リスクは20.4%となりました。毎月1万円を30年間積立投資した場合を考えます。

投資額:360万円

評価額:859万円

下位30%~上位30%:620万円~1232万円

下位10%~上位10%:361万円~2297万円

約9.9%の確率で元本割れ

 

 

先進国:20%  新興国:80%

 

最後に先進国株式:20% 新興国株式:80%の場合のリスクとリターンは以下の通りになりました。

年平均リターンは8.0%、リスクは22.2%となりました。毎月1万円を30年間積立投資した場合を考えます。

投資額:360万円

評価額:992万円

下位30%~上位30%:694万円~1489万円

下位10%~上位10%:383万円~2908万円

約8.5%の確率で元本割れ

 

Sponsored Link



 

まとめ

 

先進国と新興国の割合に対するリスクとリターンなどをまとめたのが下の表です。

投資額に対する30年後の評価額の割合と上位30%の割合をグラフにしました。横軸は新興国の割合です。

新興国の割合を上げるほどリターンが大きくなることが分かります。

 

次に投資額に対する30年後の元本割れの確率をグラフにしました。横軸は新興国の割合です。

面白いことに新興国の割合を上げるほど元本割れの確率は小さくなります。細かく言うと新興国80%のとき元本割れの確率が一番小さい8.5%だと分かります。

あくまで過去20年の実績データに基づいたシミュレーションですが、新興国を80%入れた方が元本割れの確率が一番小さくなるのは驚きでした。

現在の私のポートフォリオでは新興国は10%程度です。ではこの結果を踏まえて新興国を増やすかどうか?悩ましいです。

なおリスク・リターンと元本割れ確率の関係を詳しく調べた結果はこちらの記事を参考にしてください。

 

それでは。

 

私の現在のブログランキングはこちらです:

にほんブログ村 その他生活ブログ 家計管理・貯蓄へ
にほんブログ村

 

-資産運用

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

減りまくりんこ。180万円減 | 資産公開 | 2020年9月末

  2020年8月の資産運用状況を公開します。   合計資産:33,708,746円 前月より188万円減少   総資産の推移: 2020年7月:  33,662,607 …

住宅手当があるかないかはメチャクチャ重要。就職時は必ずチェック!

  チャンドラです。   就職時に会社の給与が高いかどうかを見るのは大切ですが、同じくらいに大切なのが福利厚生の充実度です。 福利厚生制度の中でも特に重要なのは住宅手当です。 家賃 …

非課税期間が終わる一般NISAを売却するべきか?

  読者様から質問を頂きました。(一部読みやすいように編集済み。) 2017年に投資した米国株のインデックスファンド、一般NISAの120万分が今年で非課税期間が終わります。ロールオーバーし …

高齢化が進むほど若者が損する社会になる!若いうちから資産形成すべき。

  チャンドラです。   日本では人口の高齢化が進んでいます。 デービット・アトキンソン氏の「日本人の勝算」によると、2025年には65歳以上の人口が全体の30%を超えると予想され …

2021年に数百万円を一括投資するべきか?という質問をいただきました。ドルコスト平均を勧めると回答しました。

  読者様から質問をいただきました。 700万程度の現金をインデックス投資に回したいと考えているのですが、一括投資かドルコスト平均法で少しずつ投入か、悩んでます。 できるだけ早く入金すること …


チャンドラです。

都内在住の30代前半サラリーマンです。このブログではインデックス投資の利点、運用成績、運用シミュレーションや金融工学の記事を公開していきます。

メディアインタビュー記事:こちら

投資運用成績は:こちら

投資を始めた理由は:こちら

お問い合わせは:こちら


にほんブログ村 株ブログ インデックス投資へ

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ